Conception d’un plan de financement d’urgence
Objectifs
- Acquérir un niveau d’expertise permettant de manipuler aisément dans son activité opérationnelle le concept de Plan de financement d’urgence.
- Bien comprendre les différentes exigences relatives à la mise en place la validation, le test, la mise à jour et la mise en œuvre des plans de financement d’urgence.
- Comprendre leur utilisation dans la politique de la banque.
Programme
1. INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES
- Objectifs du plan de financement d’urgence.
- Les risques en cas de plan de financement d’urgence non opérants.
2. GOUVERNANCE AUTOUR DU PLAN DE FINANCEMENT D’URGENCE
- Les politiques à appliquer dans divers environnements de tensions.
- Définition de la chaîne des responsabilités.
- Les procédures d’activation et d’escalade vers la hiérarchie.
- La détermination des priorités.
- Le processus de prise de décision en cas de crise.
- Coordination avec les différents acteurs au sein de la banque.
- Le processus de prise de décision.
- La documentation.
- Feuille de route de contrôle du superviseur.
3. CONCEPTION DU PLAN DE FINANCEMENT D’URGENCE
- La conception, les plans et les procédures du PFU.
- Identification des faiblesses de la banque.
- Les facteurs à prendre en compte :
-
- L’effet des tensions de marché sur sa capacité à vendre ou titriser des actifs.
- Le lien entre marché des actifs et besoins de liquidités.
- Les effets de second tour et les effets sur la réputation de l’établissement en cas de mise en œuvre des mesures de financement d’urgence.
- La possibilité de transférer des liquidités entre entités du groupe, pays et lignes de métier.
- La mise en cohérence avec de dispositif interne de gestion du risque de liquidité.
- Les différents scénarios de stress tests : hypothèses, résultats.
- Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs d’alerte précoce.
- La prise en compte de plusieurs horizons de liquidité dont le risque intra journalier.
- Les éventuelles sources de financement de secours, le montant mobilisable et les ordres de priorité.
- La surveillance des suretés admissibles.
- Lien avec la stratégie de la banque.
- Feuille de route de contrôle du superviseur.
4. LES CRITÈRES DE QUALITÉ D’UN BON PLAN DE FINANCEMENT D’URGENCE
- Diversité des mesures.
- Viabilité des mesures.
- Facilité et souplesse de mise en œuvre des mesures.
- Les délais de mise en œuvre des mesures.
- Timing de prise de décision.
- La qualité et la précision de la documentation.
- Feuille de route de contrôle du superviseur.
5. TEST DU PLAN DE FINANCEMENT D’URGENCE
- La nécessité du test du plan de financement d’urgence.
- L’évaluation de la transférabilité des liquidités et des sûretés.
- Le test des principales hypothèses.
- Fréquence des tests.
- Lien avec le PUPA (plan d’urgence de poursuite d’activité).
- La documentation des tests.
- Les critères de validation des tests.
- Feuille de route de contrôle du superviseur.
6. MISE À JOUR DU PLAN DE FINANCEMENT D’URGENCE
- Être régulièrement testé et mis à jour, pour garantir qu’il demeure pleinement opérationnel.
- Le rôle de la direction générale.
- Feuille de route de contrôle du superviseur.
7. PLAN DE COMMUNICATION DU PLAN DE FINANCEMENT D’URGENCE
- La nécessité de rassurer le marché et les différentes parties prenantes.
- La qualité de la communication.
- Le timing et les destinataires des actions de communication.
- Feuille de route de contrôle du superviseur.
8. SYNTHÈSE ET CONCLUSION
- Synthèse de la journée.
- Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
- Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en PowerPoint.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Synthèses.
Connaissances requises
- Aucune connaissance requise.
